Сравнение GGOV с GBIL
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund actively managed by iShares, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. GGOV is actively managed, while GBIL is passively managed. Over the past year, GGOV returned -0.31% vs 3.76% for GBIL. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 2.03%.
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.07%
GBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.87M | $51.96M | $68.61M | |
| $53.93M | $62.66M | $80.75M |
Сравнение доходности по годам GGOV и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.79% | -2.80% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 2.03% | 2.19% |
Correlation
The correlation between GGOV and GBIL is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GGOV
GBIL
Сравнение GGOV c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -151.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 93.38 | -92.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 188.95 | -189.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 2,263.03 | -2,263.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и GBIL
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -0.76% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -0.02% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -0.04% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.00% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и GBIL
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.06% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 0.14% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 0.21% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 0.58% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 0.47% | +4.62% |
Сравнение комиссий GGOV и GBIL
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и GBIL
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.67% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and GBIL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGOV has higher volatility (0.92%) compared to GBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, GGOV dropped -4.69% vs GBIL's -0.76%.
On 1-year performance, GBIL leads with 3.76% vs -0.31% for GGOV. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBIL has performed better with a 3.76% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
GBIL has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while GBIL is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.12% for GBIL.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.16 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор