Сравнение GGOV с GBIL
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.57%.
GGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.75% | -2.80% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.57% | 2.19% |
Correlation
The correlation between GGOV and GBIL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GBIL
Сравнение GGOV c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 42.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 191.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,621.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и GBIL
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -0.76% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | 0.00% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -0.04% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и GBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 0.23% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 0.58% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 0.47% | +4.81% |
Сравнение комиссий GGOV и GBIL
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и GBIL
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and GBIL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
GBIL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while GBIL is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.12% for GBIL.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор