Сравнение GGOV с DGCB
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and DGCB (Dimensional Global Credit ETF) are both Global Bonds funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for DGCB.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и DGCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у DGCB с доходностью 1.22%.
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGCB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV и DGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 1.22% | 3.16% |
Correlation
The correlation between GGOV and DGCB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. DGCB — Ранг доходности на риск
GGOV
DGCB
Сравнение GGOV c DGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 1.47 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок GGOV и DGCB
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки DGCB в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и DGCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -3.50% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.65% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.80% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и DGCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 3.97% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 4.82% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 4.82% | +0.56% |
Сравнение комиссий GGOV и DGCB
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DGCB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и DGCB
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 3.22% | 3.43% | 4.72% | 0.63% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and DGCB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGCB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGCB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
DGCB has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for GGOV.
They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.20% for DGCB.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и DGCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор