PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGN с EPGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGN с EPGFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GGN (GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust) and EPGFX (EuroPac Gold Fund) are both Gold funds. Over the past 10 years, GGN returned 8.21%/yr vs 10.79%/yr for EPGFX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGN charges 0.01%/yr vs 1.40%/yr for EPGFX.

Доходность

Сравнение доходности GGN и EPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGN показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у EPGFX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции GGN уступали акциям EPGFX по среднегодовой доходности: 8.21% против 10.79% соответственно.

GGN

1 день
-2.02%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-5.19%
1 год
16.41%
3 года*
19.60%
5 лет*
13.57%
10 лет*
8.21%

EPGFX

1 день
-1.37%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-5.36%
1 год
52.89%
3 года*
34.43%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGN и EPGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		-2.80%48.19%9.59%15.01%6.80%17.41%-8.62%36.59%-19.53%9.54%
EPGFX
EuroPac Gold Fund		-1.62%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%

Correlation

The correlation between GGN and EPGFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.60

The correlation between GGN and EPGFX shifts across timeframes, from 0.58 (10 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

EuroPac Gold Fund

Часто сравнивают с GGN:
GGN с GNTGGN с STKGGN с FOFGGN с TIBIXGGN с SGDIXGGN с GDXGGN с FXAIX
Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^XAUEPGFX с FOCPXEPGFX с EPGIX

Доходность на риск

GGN vs. EPGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGN
Ранг доходности на риск GGN: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGN: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGN c EPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGNEPGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.37

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.75

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.79

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

4.73

-2.01

GGN vs. EPGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGN на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа EPGFX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGN и EPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGN и EPGFX

Максимальная просадка GGN за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки EPGFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGN и EPGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGNEPGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.04%

-56.70%

-16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-30.77%

+13.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-30.77%

+13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-44.99%

+22.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.04%

-51.03%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.19%

-24.98%

+9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-22.03%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

11.63%

-5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GGN и EPGFX

Текущая волатильность для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) составляет 7.17%, в то время как у EuroPac Gold Fund (EPGFX) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что GGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGNEPGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

14.16%

-6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.58%

33.81%

-14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

40.31%

-16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

32.83%

-13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

32.59%

-9.49%

Сравнение комиссий GGN и EPGFX

GGN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EPGFX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGN и EPGFX

Дивидендная доходность GGN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности EPGFX в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.97%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%0.00%
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		7.42%6.98%9.55%10.37%9.92%9.60%13.68%13.64%16.22%11.52%15.85%17.68%

Часто задаваемые вопросы

GGN and EPGFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPGFX has higher volatility (14.16%) compared to GGN (7.17%). In terms of maximum drawdown, GGN dropped -73.04% vs EPGFX's -56.70%.

EPGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGN и EPGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор