Сравнение GGME с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

GGME и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GGME и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGME и AIS

	2026 (YTD)	2025	2024
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	-13.95%	16.39%	-4.16%
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	14.59%	58.35%	-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.

GGME

1 день: 0.46%

1 месяц: -3.37%

С начала года: -13.95%

6 месяцев: -19.97%

1 год: 2.30%

3 года*: 14.46%

5 лет*: 0.67%

10 лет*: 8.33%

AIS

1 день: 3.27%

1 месяц: -4.88%

С начала года: 14.59%

6 месяцев: 20.26%

1 год: 99.62%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Название символа

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с GGME:

GGME с FCLD GGME с CIBR GGME с BITQ GGME с SPY GGME с TIME GGME с FDIS GGME с CRF

Часто сравнивают с AIS:

AIS с WCBR AIS с ACKY AIS с XLK AIS с SMH AIS с ALAI AIS с IVES AIS с ARMH

Сравнение комиссий GGME и AIS

GGME берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

GGME

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Доходность на риск

GGME vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGME

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GGME	AIS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.10	2.73	-2.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.32	3.20	-2.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.45	-0.41
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.12	5.38	-5.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.30	18.48	-18.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGME vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GGME	AIS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.10	2.73	-2.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.36	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	1.43	-1.13

Корреляция

Корреляция между GGME и AIS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и AIS

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	0.15%	0.17%	0.08%	2.31%	0.76%	0.39%	0.38%	0.50%	0.93%	0.33%	0.16%	1.11%
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGME и AIS

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

	GGME	AIS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.13%	-32.78%	-36.35%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-25.23%	-18.75%	-6.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.90%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.35%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.23%	-7.84%	-14.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.56%	-5.97%	-8.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.90%	5.46%	+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и AIS

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 6.80%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GGME	AIS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.80%	15.36%	-8.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.41%	27.11%	-12.70%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.27%	36.65%	-12.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.09%	36.16%	-12.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.05%	36.16%	-13.11%

Сравнение GGME с AIS

Доходность

Сравнение доходности GGME и AIS

Сравнение доходности по годам GGME и AIS

Доходность по периодам

GGME

AIS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GGME и AIS

Доходность на риск

GGME vs. AIS — Ранг доходности на риск

GGME

AIS

Сравнение GGME c AIS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GGME vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и AIS

Просадки

Сравнение просадок GGME и AIS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и AIS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)