Сравнение GGLS с YQQQ
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. GGLS is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, GGLS returned -55.43% vs -14.25% for YQQQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.94%.
GGLS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -14.40% | -42.64% | -14.97% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.94% | -9.97% | -4.06% |
Correlation
The correlation between GGLS and YQQQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between GGLS and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
GGLS
YQQQ
Сравнение GGLS c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.69 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.68 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.91 | -1.14 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | -0.77 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и YQQQ
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -28.21% | -53.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -20.82% | -39.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.97% | -28.17% | -50.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -14.22% | -32.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.18% | 8.52% | +32.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и YQQQ
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 3.90% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 9.87% | +11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 12.51% | +16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 16.26% | +15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 16.26% | +15.01% |
Сравнение комиссий GGLS и YQQQ
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и YQQQ
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности YQQQ в 31.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.93% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 31.75% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and YQQQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (8.19%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -14.25% vs -55.43% for GGLS. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -14.25% return vs -55.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
YQQQ has the higher dividend yield at 31.75%, compared with 4.93% for GGLS.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор