Сравнение GGLS с GOOGL
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past 3 years, GGLS returned -31.05%/yr vs 41.85%/yr for GOOGL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 10.73%.
GGLS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.96%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- -54.25%
- 3 года*
- -31.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 110.13%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 26.13%
Сравнение доходности по годам GGLS и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -11.68% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 10.73% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -17.40% |
Correlation
The correlation between GGLS and GOOGL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between GGLS and GOOGL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
GGLS
GOOGL
Сравнение GGLS c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.60 | -0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 5.44 | -6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 18.74 | -20.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и GOOGL
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -65.29% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.00% | -20.37% | -39.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | -29.81% | -43.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.30% | -13.98% | -64.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.25% | -13.01% | -34.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 5.90% | +37.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и GOOGL
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеют волатильность 9.55% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 9.50% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 21.33% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 29.66% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 31.47% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.32% | 29.17% | +2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и GOOGL
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности GOOGL в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 5.36% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.25% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and GOOGL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (9.55%) compared to GOOGL (9.50%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs -1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор