PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGLS с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGLS с GOOGL

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past 3 years, GGLS returned -32.03%/yr vs 42.09%/yr for GOOGL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GGLS и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность -17.60%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 13.39%.

GGLS

1 день
-3.08%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
-11.60%
С начала года
-17.60%
1 год
-52.97%
3 года*
-32.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOGL

1 день
-4.44%
1 месяц
-5.03%
6 месяцев
6.65%
С начала года
13.39%
1 год
94.28%
3 года*
42.09%
5 лет*
23.01%
10 лет*
25.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLS и GOOGL

2026 (YTD)2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		-17.60%-42.64%-26.50%-37.72%19.63%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		13.39%65.99%36.01%58.32%-17.40%

Correlation

The correlation between GGLS and GOOGL is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-1.00

The correlation between GGLS and GOOGL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с GGLS:
GGLS с PTIRGGLS с PLTUGGLS с GOOGGGLS с SMSTGGLS с MSFYGGLS с HDGEGGLS с CARD
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

GGLS vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 22
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGLSGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.77
3.12

-4.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.78
4.27

-7.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.66

1.52

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.65

-5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

14.40

-15.73

GGLS vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.77, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGLS и GOOGL

Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGLSGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.24%

-65.29%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-20.37%

-35.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.36%

-29.81%

-42.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.76%

-11.91%

-67.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.75%

-13.01%

-34.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.13%

6.57%

+33.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и GOOGL

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеют волатильность 10.15% и 10.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGLSGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

10.54%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

22.58%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.08%

30.38%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

31.66%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.30%

29.26%

+2.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и GOOGL

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности GOOGL в 0.24%

ПозицияTTM2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		3.10%4.87%4.31%5.80%0.20%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.24%0.27%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGLS and GOOGL have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOGL has higher volatility (10.54%) compared to GGLS (10.15%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs GOOGL's -65.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLS и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор