Сравнение GGLS с GOOGL
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past 3 years, GGLS returned -31.29%/yr vs 42.66%/yr for GOOGL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 14.77%.
GGLS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 116.77%
- 3 года*
- 42.66%
- 5 лет*
- 24.78%
- 10 лет*
- 25.69%
Сравнение доходности по годам GGLS и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -14.40% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 14.77% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -19.39% |
Correlation
The correlation between GGLS and GOOGL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between GGLS and GOOGL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
GGLS
GOOGL
Сравнение GGLS c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.65 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 5.77 | -6.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 21.31 | -22.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.91 | 4.03 | -5.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.84 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и GOOGL
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -65.29% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -20.37% | -40.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | -29.81% | -43.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.97% | -10.84% | -68.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -13.02% | -33.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.18% | 5.50% | +35.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и GOOGL
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеют волатильность 8.19% и 8.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 8.29% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 20.56% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 29.22% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 31.29% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 29.10% | +2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и GOOGL
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности GOOGL в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.93% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.23% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and GOOGL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOGL has higher volatility (8.29%) compared to GGLS (8.19%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор