PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGLS с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGLS с GOOGL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Alphabet Inc Class A (GOOGL).

GGLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (--100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GGLS и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGLS и GOOGL

2026 (YTD)2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		8.33%-42.64%-26.50%-37.72%19.63%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-8.06%65.99%36.01%58.32%-19.39%

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью -8.06%.

GGLS

1 день
-5.18%
1 месяц
8.01%
С начала года
8.33%
6 месяцев
-16.79%
1 год
-48.64%
3 года*
-30.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOGL

1 день
5.14%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
18.45%
1 год
86.60%
3 года*
40.86%
5 лет*
22.18%
10 лет*
22.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Alphabet Inc Class A

Часто сравнивают с GGLS:
GGLS с PTIRGGLS с GOOGGGLS с PLTUGGLS с MSFYGGLS с NVDG.FGGLS с QQQDGGLS с CARD
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

GGLS vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGLSGOOGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.60

2.85

-4.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

3.79

-6.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

1.47

-0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

4.27

-5.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

16.70

-17.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGLS vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGLSGOOGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

2.85

-4.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

0.64

-1.48

Корреляция

Корреляция между GGLS и GOOGL составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и GOOGL

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности GOOGL в 0.29%

TTM2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		3.90%4.87%4.31%5.80%0.20%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.29%0.27%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGLS и GOOGL

Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и GOOGL.

Загрузка...

Показатели просадок

GGLSGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.57%

-65.29%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.41%

-20.37%

-39.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.39%

-16.27%

-57.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.29%

-19.15%

-26.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.49%

5.21%

+36.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и GOOGL

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Alphabet Inc Class A (GOOGL) имеют волатильность 9.31% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGLSGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

9.09%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

19.73%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.49%

30.56%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.01%

30.87%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

28.84%

+2.17%