Сравнение GGLS с TMF
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -30.93%/yr vs -19.78%/yr for TMF. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью 0.08%.
GGLS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -53.51%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -19.78%
- 5 лет*
- -30.25%
- 10 лет*
- -16.47%
Сравнение доходности по годам GGLS и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -11.23% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 0.08% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -24.04% |
Correlation
The correlation between GGLS and TMF is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. TMF — Ранг доходности на риск
GGLS
TMF
Сравнение GGLS c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.02 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.00 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.00 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и TMF
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -92.89% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.03% | -26.51% | -32.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | -56.09% | -16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -91.71% | +13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.29% | -43.78% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.68% | 12.28% | +30.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и TMF
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 7.26% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 19.68% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 28.15% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 46.63% | -15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 43.87% | -12.56% |
Сравнение комиссий GGLS и TMF
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и TMF
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.88% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and TMF have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (9.52%) compared to TMF (7.26%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs TMF's -92.89%.
On 3-year performance, TMF leads with -19.78% vs -30.93% for GGLS. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TMF has performed better with a -19.78% return vs -30.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.88% for GGLS.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор