PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGLS с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGLS с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -31.29%/yr vs -20.78%/yr for TMF. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности GGLS и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -6.13%.

GGLS

1 день
0.70%
1 месяц
6.67%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-12.57%
1 год
-55.43%
3 года*
-31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLS и TMF

2026 (YTD)2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		-14.40%-42.64%-26.50%-37.72%19.63%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-27.41%

Correlation

The correlation between GGLS and TMF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с GGLS:
GGLS с PTIRGGLS с PLTUGGLS с GOOGGGLS с SMSTGGLS с MSFYGGLS с GOOGLGGLS с HDGE
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

GGLS vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 22
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGLSTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.91
0.03

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.07
0.25

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.63

1.03

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.03

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

0.08

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGLS vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.91, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGLSTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.91

0.03

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

-0.14

-0.82

Просадки

Сравнение просадок GGLS и TMF

Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGLSTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.24%

-92.89%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-26.51%

-33.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.06%

-56.31%

-16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.97%

-92.23%

+13.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.86%

-43.63%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.18%

11.49%

+29.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и TMF

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеют волатильность 8.19% и 8.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGLSTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

8.09%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

19.01%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

28.76%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.27%

46.75%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.27%

43.92%

-12.65%

Сравнение комиссий GGLS и TMF

GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и TMF

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности TMF в 4.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		4.93%4.87%4.31%5.80%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

GGLS and TMF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLS has higher volatility (8.19%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs TMF's -92.89%.

On 3-year performance, TMF leads with -20.78% vs -31.29% for GGLS. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMF has performed better with a -20.78% return vs -31.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.

GGLS has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 4.15% for TMF.

GGLS is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLS и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор