Сравнение GGLS с SPXL
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -31.19%/yr vs 44.11%/yr for SPXL. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%.
GGLS
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -13.92%
- 1 год
- -50.56%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 19.87%
- С начала года
- 24.85%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 44.11%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам GGLS и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -13.92% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 24.85% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -11.99% |
Correlation
The correlation between GGLS and SPXL is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.62 |
The correlation between GGLS and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. SPXL — Ранг доходности на риск
GGLS
SPXL
Сравнение GGLS c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.26 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.07 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 8.18 | -9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и SPXL
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -76.86% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.00% | -26.77% | -29.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.36% | -48.95% | -23.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.85% | -4.60% | -74.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.78% | -16.06% | -31.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.92% | 6.77% | +33.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и SPXL
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеют волатильность 10.75% и 10.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 10.79% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 30.09% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 37.68% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 50.59% | -19.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 53.38% | -22.01% |
Сравнение комиссий GGLS и SPXL
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и SPXL
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.97% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and SPXL have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (10.79%) compared to GGLS (10.75%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs SPXL's -76.86%.
On 3-year performance, SPXL leads with 44.11% vs -31.19% for GGLS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPXL has performed better with a 44.11% return vs -31.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.52% for SPXL.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор