Сравнение GGLS с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
GGLS и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (--100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLS и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 8.33% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью 6.05%.
GGLS
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- -30.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLS и SPDN
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
GGLS vs. SPDN — Ранг доходности на риск
GGLS
SPDN
Сравнение GGLS c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | -0.60 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | -0.73 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.89 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.44 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.53 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.60 | -0.60 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.63 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GGLS и SPDN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и SPDN
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SPDN в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 3.90% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и SPDN
Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -73.52% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.41% | -26.44% | -32.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.39% | -71.44% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.29% | -48.09% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.49% | 21.69% | +19.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и SPDN
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 5.48% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 9.67% | +10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.49% | 18.51% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 16.87% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 18.13% | +12.88% |