Сравнение GGLS с SPDN
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - GGLS tracks the Alphabet Inc. Class A (--100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -30.93%/yr vs -11.65%/yr for SPDN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -5.13%.
GGLS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -53.51%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -11.65%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- -12.57%
Сравнение доходности по годам GGLS и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -11.23% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -5.13% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 1.26% |
Correlation
The correlation between GGLS and SPDN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between GGLS and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. SPDN — Ранг доходности на риск
GGLS
SPDN
Сравнение GGLS c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.82 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.53 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и SPDN
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -75.31% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.03% | -16.05% | -42.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | -38.24% | -34.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -74.45% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.29% | -48.67% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.68% | 8.58% | +34.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и SPDN
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 4.68% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 9.90% | +12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 12.64% | +16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 16.95% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 18.04% | +13.27% |
Сравнение комиссий GGLS и SPDN
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и SPDN
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности SPDN в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.88% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.27% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and SPDN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (9.52%) compared to SPDN (4.68%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs SPDN's -75.31%.
On 3-year performance, SPDN leads with -11.65% vs -30.93% for GGLS. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPDN has performed better with a -11.65% return vs -30.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
SPDN has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.88% for GGLS.
GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.50% for SPDN.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор