Сравнение GGLS с SOXS
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - GGLS tracks the Alphabet Inc. Class A (--100%) while SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -31.19%/yr vs -84.87%/yr for SOXS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GGLS charges 1.09%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -13.92%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.
GGLS
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -13.92%
- 1 год
- -50.56%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам GGLS и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -13.92% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | -26.76% |
Correlation
The correlation between GGLS and SOXS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. SOXS — Ранг доходности на риск
GGLS
SOXS
Сравнение GGLS c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.98 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.41 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и SOXS
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -100.00% | +18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.00% | -97.89% | +41.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.36% | -99.87% | +27.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.85% | -100.00% | +21.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.78% | -92.63% | +44.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.92% | 68.36% | -28.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 10.75%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 59.41% | -48.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 109.76% | -86.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 126.44% | -95.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 113.26% | -81.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 103.02% | -71.65% |
Сравнение комиссий GGLS и SOXS
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и SOXS
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.97% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and SOXS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to GGLS (10.75%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs SOXS's -100.00%.
On 3-year performance, GGLS leads with -31.19% vs -84.87% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLS has performed better with a -31.19% return vs -84.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 2.97% for GGLS.
GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.08% for SOXS.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор