Сравнение GGLS с SOXL
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -31.19%/yr vs 72.95%/yr for SOXL. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%.
GGLS
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -13.92%
- 1 год
- -50.56%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам GGLS и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -13.92% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -21.61% |
Correlation
The correlation between GGLS and SOXL is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. SOXL — Ранг доходности на риск
GGLS
SOXL
Сравнение GGLS c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.40 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 8.19 | -9.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 26.43 | -27.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и SOXL
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -90.46% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.00% | -52.63% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.36% | -87.88% | +15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.85% | -52.63% | -26.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.78% | -34.95% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.92% | 16.27% | +23.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 10.75%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 60.71% | -49.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 109.63% | -86.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 124.91% | -94.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 112.01% | -80.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 101.43% | -70.06% |
Сравнение комиссий GGLS и SOXL
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и SOXL
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.97% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and SOXL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to GGLS (10.75%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs SOXL's -90.46%.
On 3-year performance, SOXL leads with 72.95% vs -31.19% for GGLS. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SOXL has performed better with a 72.95% return vs -31.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.01% for SOXL.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор