Сравнение GGLS с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
GGLS и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (--100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GGLS и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLS и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 8.33% | -42.64% | -26.50% | -6.25% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
GGLS
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- -30.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLS и SHRT
GGLS берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
GGLS vs. SHRT — Ранг доходности на риск
GGLS
SHRT
Сравнение GGLS c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | -0.61 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | -0.84 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.91 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.49 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.89 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.60 | -0.61 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.36 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между GGLS и SHRT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и SHRT
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 3.90% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и SHRT
Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -18.97% | -58.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.41% | -17.65% | -41.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.39% | -12.77% | -60.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.29% | -7.21% | -38.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.49% | 9.62% | +31.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и SHRT
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 6.06% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 10.51% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.49% | 14.59% | +15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 12.66% | +18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 12.66% | +18.35% |