PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLS с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGLS и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGLS и MSTZ


2026 (YTD)20252024
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
8.33%-42.64%-15.89%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.23%-38.95%-94.26%

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.23%.


GGLS

1 день
-5.18%
1 месяц
8.01%
С начала года
8.33%
6 месяцев
-16.79%
1 год
-48.64%
3 года*
-30.06%
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
-5.53%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
137.26%
1 год
-11.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Сравнение комиссий GGLS и MSTZ

GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.


Доходность на риск

GGLS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGLSMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.60

-0.08

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

1.02

-3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

1.14

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.12

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

-0.17

-1.00

GGLS vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGLSMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

-0.08

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

-0.53

-0.32

Корреляция

Корреляция между GGLS и MSTZ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и MSTZ

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
3.90%4.87%4.31%5.80%0.20%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGLS и MSTZ

Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и MSTZ.


Загрузка...

Показатели просадок


GGLSMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.57%

-99.36%

+21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.41%

-83.20%

+23.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.39%

-97.45%

+24.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.29%

-93.91%

+48.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.49%

61.32%

-19.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и MSTZ

Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.31%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.43%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGLSMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

38.43%

-29.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

122.48%

-102.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.49%

147.15%

-116.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.01%

173.11%

-142.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

173.11%

-142.10%