Сравнение GGLS с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
GGLS и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (--100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GGLS и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLS и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 8.33% | -42.64% | -15.89% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.23%.
GGLS
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- -30.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLS и MSTZ
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
GGLS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
GGLS
MSTZ
Сравнение GGLS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | -0.08 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | 1.02 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.14 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.12 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.17 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.60 | -0.08 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.53 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GGLS и MSTZ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и MSTZ
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 3.90% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и MSTZ
Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -99.36% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.41% | -83.20% | +23.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.39% | -97.45% | +24.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.29% | -93.91% | +48.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.49% | 61.32% | -19.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.31%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.43%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 38.43% | -29.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 122.48% | -102.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.49% | 147.15% | -116.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 173.11% | -142.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 173.11% | -142.10% |