Сравнение GGLS с IOO
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -30.93%/yr vs 23.03%/yr for IOO. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.40%/yr for IOO.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и IOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 7.16%.
GGLS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -53.51%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 16.60%
Сравнение доходности по годам GGLS и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -11.23% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
IOO iShares Global 100 ETF | 7.16% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -0.35% |
Correlation
The correlation between GGLS and IOO is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.68 |
The correlation between GGLS and IOO has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. IOO — Ранг доходности на риск
GGLS
IOO
Сравнение GGLS c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.37 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.97 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 12.57 | -13.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и IOO
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и IOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -55.85% | -25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.03% | -9.94% | -49.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | -19.19% | -53.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -5.81% | -72.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.29% | -11.25% | -36.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.68% | 2.34% | +40.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и IOO
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 5.30% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 11.46% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 14.25% | +15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 17.17% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 17.73% | +13.58% |
Сравнение комиссий GGLS и IOO
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и IOO
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности IOO в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.88% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.86% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and IOO have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (9.52%) compared to IOO (5.30%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs IOO's -55.85%.
On 3-year performance, IOO leads with 23.03% vs -30.93% for GGLS. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IOO has performed better with a 23.03% return vs -30.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.86% for IOO.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while IOO is Global Equities. GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.40% for IOO.
IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и IOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор