Сравнение GGLS с GOOP
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while GOOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. GGLS is passively managed, while GOOP is actively managed. Over the past year, GGLS returned -50.56% vs 74.04% for GOOP. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 10.49%.
GGLS
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -13.92%
- 1 год
- -50.56%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- 74.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -13.92% | -42.64% | -26.50% | -7.03% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 10.49% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
Correlation
The correlation between GGLS and GOOP is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.97 |
The correlation between GGLS and GOOP has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. GOOP — Ранг доходности на риск
GGLS
GOOP
Сравнение GGLS c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.43 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.19 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 10.16 | -11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и GOOP
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -27.49% | -53.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.00% | -23.32% | -32.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.85% | -13.37% | -65.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.78% | -6.52% | -41.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.92% | 7.31% | +32.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и GOOP
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 10.75%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 11.45% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 25.01% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 30.04% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 26.48% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 26.48% | +4.89% |
Сравнение комиссий GGLS и GOOP
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и GOOP
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности GOOP в 11.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.97% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 11.97% | 11.79% | 13.73% | 2.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and GOOP have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOP has higher volatility (11.45%) compared to GGLS (10.75%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs GOOP's -27.49%.
On 1-year performance, GOOP leads with 74.04% vs -50.56% for GGLS. On fees, GOOP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOP has performed better with a 74.04% return vs -50.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GOOP has the higher dividend yield at 11.97%, compared with 2.97% for GGLS.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while GOOP is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Kurv. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.99% for GOOP.
GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор