Сравнение GGLS с GOOP
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while GOOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. GGLS is passively managed, while GOOP is actively managed. Over the past year, GGLS returned -55.43% vs 93.82% for GOOP. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 12.36%.
GGLS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 93.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -14.40% | -42.64% | -26.50% | -6.25% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.36% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
Correlation
The correlation between GGLS and GOOP is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | -0.97 |
The correlation between GGLS and GOOP has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. GOOP — Ранг доходности на риск
GGLS
GOOP
Сравнение GGLS c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.57 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 4.04 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 15.39 | -16.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.91 | 3.34 | -5.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 1.51 | -2.46 |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и GOOP
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -27.49% | -53.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -23.32% | -37.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.97% | -11.90% | -67.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -6.29% | -40.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.18% | 6.12% | +35.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и GOOP
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 8.19%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 9.14% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 22.59% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 28.30% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 25.91% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 25.91% | +5.36% |
Сравнение комиссий GGLS и GOOP
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и GOOP
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности GOOP в 12.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.93% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.25% | 11.79% | 13.73% | 2.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and GOOP have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOP has higher volatility (9.14%) compared to GGLS (8.19%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs GOOP's -27.49%.
On 1-year performance, GOOP leads with 93.82% vs -55.43% for GGLS. On fees, GOOP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOP has performed better with a 93.82% return vs -55.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GOOP has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 4.93% for GGLS.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while GOOP is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Kurv. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.99% for GOOP.
GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор