Сравнение GGHCX с SHSAX
GGHCX (Invesco Health Care Fund) and SHSAX (BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, GGHCX returned 7.25%/yr vs 9.94%/yr for SHSAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GGHCX charges 1.04%/yr vs 1.09%/yr for SHSAX.
Доходность
Сравнение доходности GGHCX и SHSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGHCX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у SHSAX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции GGHCX уступали акциям SHSAX по среднегодовой доходности: 7.25% против 9.94% соответственно.
GGHCX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.86%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 7.25%
SHSAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 5.27%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам GGHCX и SHSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | 1.88% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 3.40% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
Correlation
The correlation between GGHCX and SHSAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г. | 0.90 |
The correlation between GGHCX and SHSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGHCX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск
GGHCX
SHSAX
Сравнение GGHCX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGHCX | SHSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.33 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 5.58 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGHCX и SHSAX
Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и SHSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGHCX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -35.49% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -9.87% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -16.08% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -17.99% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.34% | -28.36% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -4.13% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -6.16% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 4.11% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGHCX и SHSAX
Текущая волатильность для Invesco Health Care Fund (GGHCX) составляет 5.17%, в то время как у BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGHCX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.61% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 11.57% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 14.96% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 14.62% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 16.57% | +0.85% |
Сравнение комиссий GGHCX и SHSAX
GGHCX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGHCX и SHSAX
Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности SHSAX в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | 5.58% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 10.28% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GGHCX and SHSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SHSAX has higher volatility (5.61%) compared to GGHCX (5.17%). In terms of maximum drawdown, GGHCX dropped -40.23% vs SHSAX's -35.49%.
SHSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGHCX и SHSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор