Сравнение GGHCX с PRHSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX).
GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. PRHSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности GGHCX и PRHSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGHCX и PRHSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | -6.17% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
PRHSX T. Rowe Price Health Sciences Fund | -6.24% | 33.71% | 1.82% | 3.03% | -12.22% | 13.50% | 30.19% | 37.88% | 1.08% | 28.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGHCX показывает доходность -6.17%, а PRHSX немного ниже – -6.24%. За последние 10 лет акции GGHCX уступали акциям PRHSX по среднегодовой доходности: 7.04% против 11.84% соответственно.
GGHCX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 7.04%
PRHSX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- 20.54%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGHCX и PRHSX
GGHCX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PRHSX в 0.80%.
Доходность на риск
GGHCX vs. PRHSX — Ранг доходности на риск
GGHCX
PRHSX
Сравнение GGHCX c PRHSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGHCX | PRHSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.13 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.93 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.94 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 5.86 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGHCX | PRHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.13 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.31 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GGHCX и PRHSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGHCX и PRHSX
Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности PRHSX в 25.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.06% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
PRHSX T. Rowe Price Health Sciences Fund | 25.66% | 24.06% | 12.89% | 5.21% | 1.77% | 7.46% | 7.16% | 12.29% | 6.57% | 7.43% | 4.55% | 11.34% |
Просадки
Сравнение просадок GGHCX и PRHSX
Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки PRHSX в -42.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и PRHSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGHCX | PRHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -42.96% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.81% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -27.61% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.34% | -28.97% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -9.18% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -8.75% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 4.24% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGHCX и PRHSX
Текущая волатильность для Invesco Health Care Fund (GGHCX) составляет 5.53%, в то время как у T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGHCX | PRHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.68% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 16.36% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 22.59% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 18.07% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 19.68% | -2.17% |