PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGHCX с FSMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGHCX и FSMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGHCX и FSMEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGHCX
Invesco Health Care Fund
-8.65%15.48%3.96%3.05%-13.53%12.05%14.52%32.01%0.27%15.51%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
-17.58%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%29.58%15.98%26.66%

Доходность по периодам

С начала года, GGHCX показывает доходность -8.65%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -17.58%. За последние 10 лет акции GGHCX уступали акциям FSMEX по среднегодовой доходности: 6.75% против 10.46% соответственно.


GGHCX

1 день
0.65%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-1.69%
1 год
1.85%
3 года*
5.07%
5 лет*
2.41%
10 лет*
6.75%

FSMEX

1 день
-0.58%
1 месяц
-11.19%
С начала года
-17.58%
6 месяцев
-11.01%
1 год
-8.83%
3 года*
0.36%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Health Care Fund

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Сравнение комиссий GGHCX и FSMEX

GGHCX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.


Доходность на риск

GGHCX vs. FSMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGHCX
Ранг доходности на риск GGHCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGHCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGHCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGHCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGHCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGHCX: 88
Ранг коэф-та Мартина

FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGHCX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGHCXFSMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

-0.41

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

-0.46

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.94

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.48

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

-1.55

+1.87

GGHCX vs. FSMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGHCX на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа FSMEX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGHCX и FSMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGHCXFSMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.41

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.03

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.08

Корреляция

Корреляция между GGHCX и FSMEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGHCX и FSMEX

Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности FSMEX в 12.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGHCX
Invesco Health Care Fund
6.22%5.69%5.17%0.00%0.00%24.69%6.44%3.51%8.81%6.88%2.24%15.07%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
12.78%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%

Просадки

Сравнение просадок GGHCX и FSMEX

Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, примерно равная максимальной просадке FSMEX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и FSMEX.


Загрузка...

Показатели просадок


GGHCXFSMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-40.34%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-21.04%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-40.34%

+14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.34%

-40.34%

+11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-22.82%

+9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-7.66%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

6.50%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GGHCX и FSMEX

Текущая волатильность для Invesco Health Care Fund (GGHCX) составляет 4.60%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGHCXFSMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.85%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

12.32%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

21.03%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

20.75%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

20.59%

-3.10%