Сравнение GGHCX с FSMEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX).
GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GGHCX и FSMEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGHCX и FSMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | -8.65% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.58% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GGHCX показывает доходность -8.65%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -17.58%. За последние 10 лет акции GGHCX уступали акциям FSMEX по среднегодовой доходности: 6.75% против 10.46% соответственно.
GGHCX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -8.65%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 6.75%
FSMEX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- -17.58%
- 6 месяцев
- -11.01%
- 1 год
- -8.83%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGHCX и FSMEX
GGHCX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.
Доходность на риск
GGHCX vs. FSMEX — Ранг доходности на риск
GGHCX
FSMEX
Сравнение GGHCX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGHCX | FSMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | -0.41 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | -0.46 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.94 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.48 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -1.55 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGHCX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -0.41 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GGHCX и FSMEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGHCX и FSMEX
Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности FSMEX в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.22% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 12.78% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
Просадки
Сравнение просадок GGHCX и FSMEX
Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, примерно равная максимальной просадке FSMEX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и FSMEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGHCX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -40.34% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -21.04% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -40.34% | +14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.34% | -40.34% | +11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -22.82% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -7.66% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 6.50% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGHCX и FSMEX
Текущая волатильность для Invesco Health Care Fund (GGHCX) составляет 4.60%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGHCX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 5.85% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 12.32% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 21.03% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 20.75% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 20.59% | -3.10% |