PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGHCX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGHCX с ACEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности GGHCX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGHCX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGHCX
Invesco Health Care Fund		-8.65%15.48%3.96%3.05%-13.53%12.05%14.52%32.01%0.27%15.51%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		0.54%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, GGHCX показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции GGHCX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 6.75% против 8.66% соответственно.

GGHCX

1 день
0.65%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-1.69%
1 год
1.85%
3 года*
5.07%
5 лет*
2.41%
10 лет*
6.75%

ACEIX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.54%
6 месяцев
3.93%
1 год
13.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Health Care Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с GGHCX:
GGHCX с AHSAXGGHCX с LOGSXGGHCX с RAGHXGGHCX с SHPAXGGHCX с SHSSXGGHCX с FBIOXGGHCX с FBTIX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с FNARXACEIX с OIEJX

Сравнение комиссий GGHCX и ACEIX

GGHCX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

GGHCX
Invesco Health Care Fund
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Доходность на риск

GGHCX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGHCX
Ранг доходности на риск GGHCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGHCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGHCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGHCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGHCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGHCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGHCX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGHCXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.15

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.62

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.50

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

6.38

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGHCX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGHCX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ACEIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGHCX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGHCXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.15

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.62

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.72

-0.15

Корреляция

Корреляция между GGHCX и ACEIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGHCX и ACEIX

Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности ACEIX в 6.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGHCX
Invesco Health Care Fund		6.22%5.69%5.17%0.00%0.00%24.69%6.44%3.51%8.81%6.88%2.24%15.07%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.86%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок GGHCX и ACEIX

Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, примерно равная максимальной просадке ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGHCXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-40.08%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-8.63%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-16.73%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.34%

-30.80%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-3.84%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-4.63%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.03%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GGHCX и ACEIX

Invesco Health Care Fund (GGHCX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGHCXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.50%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

6.36%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

11.73%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

11.16%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

12.85%

+4.64%