Сравнение GFSYX с RMDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).
GFSYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GFSYX и RMDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFSYX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | -0.89% | 5.49% | 7.60% | 5.98% | -0.57% | 4.96% | -0.17% | 4.94% | 0.14% | 1.20% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 3.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GFSYX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 3.28%.
GFSYX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFSYX и RMDFX
GFSYX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Доходность на риск
GFSYX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
GFSYX
RMDFX
Сравнение GFSYX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFSYX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 3.59 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 4.93 | -3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.79 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 4.33 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 17.94 | -13.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFSYX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 3.59 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.84 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.79 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GFSYX и RMDFX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFSYX и RMDFX
Дивидендная доходность GFSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности RMDFX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | 7.24% | 7.18% | 8.54% | 13.00% | 4.20% | 1.59% | 1.53% | 2.24% | 2.17% | 0.70% | 0.00% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок GFSYX и RMDFX
Максимальная просадка GFSYX за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSYX и RMDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFSYX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -15.96% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -4.19% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.49% | -14.63% | +10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -3.08% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -3.37% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.01% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFSYX и RMDFX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) составляет 0.82%, в то время как у Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что GFSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFSYX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 2.19% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 3.89% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 5.05% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 6.34% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 6.21% | -2.48% |