PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GFSYX с QSPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFSYX с QSPIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).

GFSYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFSYX или QSPIX.

Корреляция

Корреляция между GFSYX и QSPIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GFSYX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.37%
66.49%
GFSYX
QSPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFSYX:

2.98

QSPIX:

0.85

Коэф-т Сортино

GFSYX:

4.69

QSPIX:

1.17

Коэф-т Омега

GFSYX:

1.67

QSPIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

GFSYX:

6.78

QSPIX:

1.08

Коэф-т Мартина

GFSYX:

21.88

QSPIX:

2.41

Индекс Язвы

GFSYX:

0.33%

QSPIX:

4.18%

Дневная вол-ть

GFSYX:

2.50%

QSPIX:

11.67%

Макс. просадка

GFSYX:

-10.03%

QSPIX:

-41.37%

Текущая просадка

GFSYX:

-0.11%

QSPIX:

-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, GFSYX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 7.37%.

GFSYX

С начала года

2.19%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

2.81%

1 год

7.39%

5 лет

5.03%

10 лет

N/A

QSPIX

С начала года

7.37%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

8.72%

1 год

9.79%

5 лет

16.91%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GFSYX и QSPIX

GFSYX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFSYX и QSPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSYX
Ранг риск-скорректированной доходности GFSYX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFSYX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSYX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSYX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSYX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSYX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг риск-скорректированной доходности QSPIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFSYX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GFSYX на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа QSPIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSYX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.98
0.85
GFSYX
QSPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSYX и QSPIX

Дивидендная доходность GFSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности QSPIX в 6.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		3.71%3.79%4.09%0.44%0.19%1.38%1.86%1.83%0.54%0.00%0.00%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		6.47%6.95%23.67%22.68%12.78%0.00%1.62%0.97%7.08%1.74%5.83%14.75%

Просадки

Сравнение просадок GFSYX и QSPIX

Максимальная просадка GFSYX за все время составила -10.03%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSYX и QSPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.11%
-3.82%
GFSYX
QSPIX

Волатильность

Сравнение волатильности GFSYX и QSPIX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) составляет 0.69%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что GFSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.69%
2.40%
GFSYX
QSPIX