Сравнение GFSYX с QIS
GFSYX (GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both Multistrategy funds. Over the past year, GFSYX returned 2.79% vs -43.22% for QIS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GFSYX charges 1.15%/yr vs 1.00%/yr for QIS.
Доходность
Сравнение доходности GFSYX и QIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFSYX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -16.19%.
GFSYX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
QIS
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -22.01%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFSYX и QIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | 0.11% | 5.49% | 7.60% | 4.49% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -16.19% | -38.02% | 0.19% | 1.96% |
Correlation
The correlation between GFSYX and QIS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFSYX vs. QIS — Ранг доходности на риск
GFSYX
QIS
Сравнение GFSYX c QIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFSYX | QIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.80 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.85 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -1.45 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFSYX | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -1.13 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -0.67 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок GFSYX и QIS
Максимальная просадка GFSYX за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки QIS в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSYX и QIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFSYX | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -55.49% | +45.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | -50.92% | +49.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -50.86% | +50.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -13.73% | +12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 29.89% | -29.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFSYX и QIS
Текущая волатильность для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) составляет 0.92%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что GFSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFSYX | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 15.94% | -15.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 30.68% | -28.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 38.29% | -35.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 29.26% | -25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 29.26% | -25.54% |
Сравнение комиссий GFSYX и QIS
GFSYX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QIS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFSYX и QIS
Дивидендная доходность GFSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности QIS в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | 7.17% | 7.18% | 8.54% | 13.00% | 4.20% | 1.59% | 1.53% | 2.24% | 2.17% | 0.70% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.61% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GFSYX and QIS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (15.94%) compared to GFSYX (0.92%). In terms of maximum drawdown, GFSYX dropped -9.54% vs QIS's -55.49%.
GFSYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFSYX и QIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор