PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSYX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFSYX с QDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

GFSYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSYX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSYX и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		-0.89%5.49%7.60%5.98%-0.57%4.96%3.30%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, GFSYX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 3.21%.

GFSYX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.80%
1 год
2.42%
3 года*
5.78%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с GFSYX:
GFSYX с PSMIXGFSYX с QISGFSYX с QSPIXGFSYX с MAFIXGFSYX с SPYGFSYX с GCOZXGFSYX с ADANX
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с AHTPXQDSIX с GAFYX

Сравнение комиссий GFSYX и QDSIX

GFSYX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

GFSYX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSYX
Ранг доходности на риск GFSYX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSYX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSYX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSYX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSYX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSYX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSYXQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.98

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.50

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.31

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

9.94

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSYX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSYX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа QDSIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSYX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSYXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.98

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.47

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.62

-0.74

Корреляция

Корреляция между GFSYX и QDSIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSYX и QDSIX

Дивидендная доходность GFSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности QDSIX в 2.16%

TTM202520242023202220212020201920182017
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		7.24%7.18%8.54%13.00%4.20%1.59%1.53%2.24%2.17%0.70%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFSYX и QDSIX

Максимальная просадка GFSYX за все время составила -9.54%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSYX и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFSYXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-7.06%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-5.46%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-7.06%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.96%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-1.47%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.29%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSYX и QDSIX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) составляет 0.82%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что GFSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFSYXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.61%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

3.74%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

6.36%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

7.64%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

7.38%

-3.65%