Сравнение GFSYX с QDSIX
GFSYX (GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund) and QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, GFSYX returned 4.64%/yr vs 11.18%/yr for QDSIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GFSYX charges 1.15%/yr vs 0.20%/yr for QDSIX.
Доходность
Сравнение доходности GFSYX и QDSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFSYX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 6.42%.
GFSYX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
QDSIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFSYX и QDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | 0.11% | 5.49% | 7.60% | 5.98% | -0.57% | 4.96% | 3.30% |
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 6.42% | 16.36% | 9.71% | 8.88% | 14.69% | 10.64% | 5.50% |
Correlation
The correlation between GFSYX and QDSIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFSYX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск
GFSYX
QDSIX
Сравнение GFSYX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFSYX | QDSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.59 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 7.82 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 22.82 | -18.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFSYX | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 3.05 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.66 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок GFSYX и QDSIX
Максимальная просадка GFSYX за все время составила -9.54%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSYX и QDSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFSYX | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -7.06% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | -1.96% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | -6.90% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.49% | -7.06% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -1.44% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.67% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFSYX и QDSIX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) составляет 0.92%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что GFSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFSYX | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.38% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 3.60% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 5.04% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 7.64% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 7.32% | -3.60% |
Сравнение комиссий GFSYX и QDSIX
GFSYX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFSYX и QDSIX
Дивидендная доходность GFSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности QDSIX в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | 7.17% | 7.18% | 8.54% | 13.00% | 4.20% | 1.59% | 1.53% | 2.24% | 2.17% | 0.70% |
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 2.10% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GFSYX and QDSIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDSIX has higher volatility (1.38%) compared to GFSYX (0.92%). In terms of maximum drawdown, GFSYX dropped -9.54% vs QDSIX's -7.06%.
QDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFSYX и QDSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор