- ISIN
- US40171Y8315
- Эмитент
- GuideStone Funds
- Дата выпуска
- 29 июн. 2017 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции GFSYX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GFSYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,254.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) показал доход в 1.78% с начала года и 5.75% за последние 12 месяцев.
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GFSYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GFSYX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 6 дек. 2024 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 9 дек. 2024 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.56% | 0.11% | -0.45% | -0.11% | 1.01% | 1.34% | 0.44% | 1.78% | |||||
| 2025 | 0.99% | 1.08% | -0.11% | 0.21% | 0.43% | -0.53% | -0.11% | 0.75% | 0.96% | 0.95% | 0.10% | 0.64% | 5.49% |
| 2024 | 1.30% | 0.11% | 0.54% | 0.32% | 0.21% | 0.95% | 1.36% | 0.72% | 0.31% | 0.20% | 1.43% | -0.11% | 7.60% |
| 2023 | 0.10% | 0.20% | 0.41% | 0.61% | 0.30% | -0.00% | 0.80% | 0.99% | 1.28% | 1.07% | -0.00% | 0.07% | 5.98% |
| 2022 | -0.49% | -1.17% | -0.20% | 0.59% | -0.49% | 0.30% | 0.39% | -0.59% | 0.40% | 1.08% | 0.29% | -0.66% | -0.57% |
| 2021 | 0.10% | -1.00% | 1.42% | 0.10% | -0.50% | 0.60% | 1.40% | 0.69% | -0.49% | 0.39% | 1.17% | 1.01% | 4.96% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund has an annualized alpha of 2.49%, beta of 0.07, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 20, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.97%) than losses (3.67%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.13 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.13 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.49%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 10.97%
- Участие в снижении
- 3.67%
Комиссия
Комиссия GFSYX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GFSYX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFSYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.24 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 9.71 | +1.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $0.78 | $1.20 | $0.41 | $0.16 | $0.15 | $0.23 | $0.21 | $0.07 |
Дивидендный доход | 7.05% | 7.18% | 8.54% | 13.00% | 4.20% | 1.59% | 1.53% | 2.24% | 2.17% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund показал максимальную просадку в 9.54%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.
Текущая просадка GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.54%март 2020 г. | 29d | 1y 16d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-4.49%дек. 2024 г. | 8d | 10mo 9d | 10mo 17dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. | — |
-2.99%дек. 2018 г. | 0s | 1mo 23d | 1mo 23dдек. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-2.13%июнь 2022 г. | 5mo 26d | 5mo | 10mo 26dдек. 2021 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-1.97%февр. 2018 г. | 16d | 3mo 27d | 4mo 13dянв. 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
Показатели просадок
| GFSYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -56.78% | +47.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | -9.10% | +7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | -18.90% | +14.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.49% | -25.43% | +20.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.00% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -10.70% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 2.09% | -1.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GFSYX
Добавьте GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GFSYX