- ISIN
- US40171Y8315
- Эмитент
- GuideStone Funds
- Дата выпуска
- 29 июн. 2017 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции GFSYX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GFSYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,255.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) показал доход в 0.11% с начала года и 2.79% за последние 12 месяцев.
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GFSYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GFSYX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 6 дек. 2024 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 9 дек. 2024 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.56% | 0.11% | -0.45% | -0.11% | 1.01% | 0.11% | 0.11% | ||||||
| 2025 | 0.99% | 1.08% | -0.11% | 0.21% | 0.43% | -0.53% | -0.11% | 0.75% | 0.96% | 0.95% | 0.10% | 0.64% | 5.49% |
| 2024 | 1.30% | 0.11% | 0.54% | 0.32% | 0.21% | 0.95% | 1.36% | 0.72% | 0.31% | 0.20% | 1.43% | -0.11% | 7.60% |
| 2023 | 0.10% | 0.20% | 0.41% | 0.61% | 0.30% | -0.00% | 0.80% | 0.99% | 1.28% | 1.07% | -0.00% | 0.07% | 5.98% |
| 2022 | -0.49% | -1.17% | -0.20% | 0.59% | -0.49% | 0.30% | 0.39% | -0.59% | 0.40% | 1.08% | 0.29% | -0.66% | -0.57% |
| 2021 | 0.10% | -1.00% | 1.42% | 0.10% | -0.50% | 0.60% | 1.40% | 0.69% | -0.49% | 0.39% | 1.17% | 1.01% | 4.96% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund has an annualized alpha of 2.31%, beta of 0.07, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 21, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.90%) than losses (4.83%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.14 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.14 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.31%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 10.90%
- Участие в снижении
- 4.83%
Комиссия
Комиссия GFSYX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GFSYX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GFSYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.93 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 13.52 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $0.78 | $1.20 | $0.41 | $0.16 | $0.15 | $0.23 | $0.21 | $0.07 |
Дивидендный доход | 7.17% | 7.18% | 8.54% | 13.00% | 4.20% | 1.59% | 1.53% | 2.24% | 2.17% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund показал максимальную просадку в 9.54%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.
Текущая просадка GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -9.54%март 2020 г. | 29d | 1y 16d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.49%дек. 2024 г. | 8d | 10mo 9d | 10mo 17dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -2.99%дек. 2018 г. | 0s | 1mo 23d | 1mo 23dдек. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.13%июнь 2022 г. | 5mo 26d | 5mo | 10mo 26dдек. 2021 г. - нояб. 2022 г. |
Откат 2018 года2018 | -1.97%февр. 2018 г. | 16d | 3mo 27d | 4mo 13dянв. 2018 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| GFSYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -56.78% | +47.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | -9.10% | +7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | -18.90% | +14.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.49% | -25.43% | +20.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.74% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -10.72% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.97% | -1.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GFSYX
Добавьте GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GFSYX