PortfoliosLab logo
Сравнение GFSYX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GFSYX и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GFSYX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.13%
5.46%
GFSYX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFSYX:

0.59

SPY:

1.35

Коэф-т Сортино

GFSYX:

0.66

SPY:

1.83

Коэф-т Омега

GFSYX:

1.22

SPY:

1.25

Коэф-т Кальмара

GFSYX:

0.42

SPY:

2.04

Коэф-т Мартина

GFSYX:

1.54

SPY:

8.26

Индекс Язвы

GFSYX:

1.88%

SPY:

2.07%

Дневная вол-ть

GFSYX:

4.90%

SPY:

12.74%

Макс. просадка

GFSYX:

-10.03%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GFSYX:

-4.08%

SPY:

-4.55%

Доходность по периодам

С начала года, GFSYX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.18%.


GFSYX

С начала года

1.42%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

-1.03%

1 год

3.01%

5 лет

0.45%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.18%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

5.46%

1 год

17.05%

5 лет

16.38%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GFSYX и SPY

GFSYX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии GFSYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFSYX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GFSYX
Ранг риск-скорректированной доходности GFSYX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFSYX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSYX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSYX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSYX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFSYX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GFSYX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.591.35
Коэффициент Сортино GFSYX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.661.83
Коэффициент Омега GFSYX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.25
Коэффициент Кальмара GFSYX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.422.04
Коэффициент Мартина GFSYX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.538.26
GFSYX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа GFSYX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSYX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.59
1.35
GFSYX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSYX и SPY

Дивидендная доходность GFSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SPY в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund
3.74%3.79%4.09%0.44%0.19%1.38%1.86%1.83%0.54%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GFSYX и SPY

Максимальная просадка GFSYX за все время составила -10.03%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSYX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.08%
-4.55%
GFSYX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GFSYX и SPY

Текущая волатильность для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) составляет 0.62%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что GFSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.62%
3.29%
GFSYX
SPY