Сравнение GFSIX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GFSIX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFSIX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund | -3.88% | 36.58% | 28.17% | 25.77% | -11.12% | 29.11% | -1.28% | 9.12% | 0.39% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -6.78% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -13.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GFSIX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -6.78%.
GFSIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
VTCLX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFSIX и VTCLX
GFSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
GFSIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
GFSIX
VTCLX
Сравнение GFSIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFSIX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.84 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.30 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.06 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 5.18 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFSIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.84 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.63 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GFSIX и VTCLX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFSIX и VTCLX
Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VTCLX в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund | 1.93% | 1.85% | 2.44% | 2.68% | 2.96% | 2.11% | 1.58% | 2.69% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 1.01% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок GFSIX и VTCLX
Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFSIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.39% | -55.18% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.20% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | -24.98% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -8.79% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -7.61% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.50% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFSIX и VTCLX
Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFSIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.33% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 9.24% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 18.24% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.19% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 18.24% | +3.67% |