Сравнение GFLW с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и GQG US Equity ETF (GQGU).
GFLW и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFLW - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory Free Cash Flow Growth Index. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GFLW и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFLW и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | -5.18% | 7.73% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GFLW показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
GFLW
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFLW и GQGU
GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
GFLW vs. GQGU — Ранг доходности на риск
GFLW
GQGU
Сравнение GFLW c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFLW | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFLW | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.02 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между GFLW и GQGU составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFLW и GQGU
Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GFLW и GQGU
Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFLW | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -6.65% | -17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -3.24% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -2.21% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GFLW и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFLW | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 9.66% | +14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 9.66% | +15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 9.66% | +15.40% |