Сравнение GFLW с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и Grizzle Growth ETF (DARP).
GFLW и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFLW - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory Free Cash Flow Growth Index. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GFLW и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFLW и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | -6.62% | 18.40% | -6.12% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | -3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GFLW показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
GFLW
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFLW и DARP
GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
GFLW vs. DARP — Ранг доходности на риск
GFLW
DARP
Сравнение GFLW c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFLW | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.19 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.74 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.15 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 17.03 | -12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFLW | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.19 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.13 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между GFLW и DARP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFLW и DARP
Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок GFLW и DARP
Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFLW | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -30.27% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -15.92% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -8.02% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.84% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.88% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFLW и DARP
Текущая волатильность для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) составляет 7.97%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что GFLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFLW | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 9.11% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 19.29% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 29.51% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 26.41% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 26.41% | -1.35% |