Сравнение GFL с MO
GFL (GFL Environmental Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. GFL operates in Waste Management (Industrials), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, GFL returned 1.88%/yr vs 16.36%/yr for MO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFL и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%.
GFL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам GFL и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -16.19% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | 6.52% |
Correlation
The correlation between GFL and MO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GFL:
$12.89B
MO:
$120.36B
GFL:
CA$0.57
MO:
$4.79
GFL:
88.98
MO:
15.00
GFL:
2.76
MO:
5.54
GFL:
CA$6.70B
MO:
$21.82B
GFL:
CA$1.38B
MO:
$14.80B
GFL:
CA$2.14B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. MO — Ранг доходности на риск
GFL
MO
Сравнение GFL c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFL | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.75 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 4.39 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFL и MO
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -65.43% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -16.40% | -17.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -16.40% | -18.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -25.83% | -16.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -3.50% | -26.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -11.92% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 6.50% | +9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и MO
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 6.71% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 17.60% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 22.59% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 20.68% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 22.97% | +10.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и MO
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и MO
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
GFL and MO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (8.65%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор