Сравнение GFL с ED
GFL (GFL Environmental Inc.) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. GFL operates in Waste Management (Industrials), while ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, GFL returned 1.88%/yr vs 10.68%/yr for ED. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFL и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 10.24%.
GFL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам GFL и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -16.19% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -11.88% |
Correlation
The correlation between GFL and ED is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
GFL:
$12.89B
ED:
$39.26B
GFL:
CA$0.57
ED:
$5.94
GFL:
88.98
ED:
18.13
GFL:
2.76
ED:
2.27
GFL:
2.47
ED:
1.67
GFL:
CA$6.70B
ED:
$17.22B
GFL:
CA$1.38B
ED:
$11.62B
GFL:
CA$2.14B
ED:
$8.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. ED — Ранг доходности на риск
GFL
ED
Сравнение GFL c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFL | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.76 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 1.59 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFL и ED
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -78.90% | +36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -9.63% | -24.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -17.36% | -17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -22.03% | -20.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -5.91% | -24.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -13.24% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 4.59% | +11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и ED
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 5.98% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 12.27% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 16.65% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 18.79% | +11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 21.01% | +11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и ED
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ED в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и ED
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
Часто задаваемые вопросы
GFL and ED have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (8.65%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs ED's -78.90%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор