PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFI с BTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GFI и BTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и B2Gold Corp. (BTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у BTG с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции BTG по среднегодовой доходности: 28.55% против 11.30% соответственно.


GFI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-3.27%
1 год
62.49%
3 года*
40.22%
5 лет*
32.18%
10 лет*
28.55%

BTG

1 день
0.66%
1 месяц
8.02%
С начала года
1.94%
6 месяцев
0.83%
1 год
27.13%
3 года*
10.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFI и BTG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFI
Gold Fields Limited
-7.79%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%
BTG
B2Gold Corp.
1.94%88.95%-18.07%-7.22%-5.13%-26.97%42.35%37.72%-5.81%30.80%

Correlation

The correlation between GFI and BTG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.58

The correlation between GFI and BTG shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFI:

$34.99B

BTG:

$6.88B

EPS

GFI:

$5.39

BTG:

$0.36

Коэффициент P/E

GFI:

7.26

BTG:

12.85

Коэффициент PEG

GFI:

0.12

BTG:

0.01

Коэффициент P/S

GFI:

2.51

BTG:

1.90

Коэффициент P/B

GFI:

4.15

BTG:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

GFI:

$13.98B

BTG:

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFI:

$7.34B

BTG:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

GFI:

$8.04B

BTG:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gold Fields Limited

B2Gold Corp.

Доходность на риск

GFI vs. BTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFI
Ранг доходности на риск GFI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина

BTG
Ранг доходности на риск BTG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFI c BTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFIBTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.74

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

1.51

+2.58

GFI vs. BTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа BTG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и BTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFIBTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.50

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.05

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.14

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GFI и BTG

Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, примерно равная максимальной просадке BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и BTG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GFIBTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.05%

-85.97%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.52%

-36.63%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.52%

-36.86%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.22%

-48.92%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

-63.35%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.55%

-25.96%

-8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.26%

-38.36%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.30%

17.96%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и BTG

Gold Fields Limited (GFI) и B2Gold Corp. (BTG) имеют волатильность 18.01% и 17.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GFIBTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.01%

17.79%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.36%

43.11%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.97%

54.41%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.19%

44.56%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.85%

48.18%

+6.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и BTG

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности BTG в 1.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTG
B2Gold Corp.
1.75%1.77%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited
4.71%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и BTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202120222023202420252026
5.29B
1.14B
(GFI) Общая выручка
(BTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFI и BTG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gold Fields Limited и B2Gold Corp..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202120222023202420252026
56.7%
52.6%
Активы портфеля
GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

BTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 601.32M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

BTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 572.52M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 50.1%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

BTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 197.17M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.


Часто задаваемые вопросы


GFI and BTG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (18.01%) compared to BTG (17.79%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs BTG's -85.97%.

GFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFI и BTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор