Сравнение BTG с GLD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTG показывает доходность 27.16%, а GLD немного ниже – 25.85%. За последние 10 лет акции BTG уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.50% против 10.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B2Gold Corp. (BTG) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTG на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BTG за все время составила -85.97%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

B2Gold Corp. (BTG) имеет более высокую волатильность в 20.73% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что BTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.