PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTG с KGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BTG и KGC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BTG и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в B2Gold Corp. (BTG) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
206.34%
-39.38%
BTG
KGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTG:

0.30

KGC:

2.05

Коэф-т Сортино

BTG:

0.73

KGC:

2.48

Коэф-т Омега

BTG:

1.09

KGC:

1.33

Коэф-т Кальмара

BTG:

0.21

KGC:

1.11

Коэф-т Мартина

BTG:

0.83

KGC:

14.11

Индекс Язвы

BTG:

15.59%

KGC:

6.04%

Дневная вол-ть

BTG:

43.59%

KGC:

41.50%

Макс. просадка

BTG:

-85.97%

KGC:

-96.04%

Текущая просадка

BTG:

-51.48%

KGC:

-55.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTG:

$3.88B

KGC:

$15.61B

EPS

BTG:

-$0.48

KGC:

$0.77

PEG коэффициент

BTG:

4.71

KGC:

-3.90

Общая выручка (12 мес.)

BTG:

$1.44B

KGC:

$4.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTG:

$615.83M

KGC:

$2.07B

EBITDA (12 мес.)

BTG:

$656.71M

KGC:

$2.48B

Доходность по периодам

С начала года, BTG показывает доходность 19.67%, что значительно ниже, чем у KGC с доходностью 27.18%. За последние 10 лет акции BTG уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: 8.41% против 18.51% соответственно.


BTG

С начала года

19.67%

1 месяц

9.36%

6 месяцев

-4.79%

1 год

8.20%

5 лет

0.92%

10 лет

8.41%

KGC

С начала года

27.18%

1 месяц

3.06%

6 месяцев

25.16%

1 год

89.06%

5 лет

21.71%

10 лет

18.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTG и KGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTG
Ранг риск-скорректированной доходности BTG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTG c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B2Gold Corp. (BTG) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTG, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTG: 0.19
KGC: 2.05
Коэффициент Сортино BTG, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTG: 0.58
KGC: 2.48
Коэффициент Омега BTG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTG: 1.07
KGC: 1.33
Коэффициент Кальмара BTG, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTG: 0.13
KGC: 1.20
Коэффициент Мартина BTG, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTG: 0.53
KGC: 14.11

Показатель коэффициента Шарпа BTG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа KGC равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
2.05
BTG
KGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTG и KGC

Дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности KGC в 0.51%


TTM202420232022202120202019
BTG
B2Gold Corp.
4.11%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%
KGC
Kinross Gold Corporation
0.51%0.97%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTG и KGC

Максимальная просадка BTG за все время составила -85.97%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG и KGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.48%
-44.73%
BTG
KGC

Волатильность

Сравнение волатильности BTG и KGC

B2Gold Corp. (BTG) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KGC) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что BTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.74%
12.69%
BTG
KGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTG и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B2Gold Corp. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab