PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFI с BAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFI с BAP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GFI (Gold Fields Limited) and BAP (Credicorp Ltd.) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while BAP operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, GFI returned 26.67%/yr vs 12.23%/yr for BAP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFI и BAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Credicorp Ltd. (BAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность -15.43%, что значительно ниже, чем у BAP с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции BAP по среднегодовой доходности: 26.67% против 12.23% соответственно.

GFI

1 день
-2.02%
1 месяц
-20.02%
С начала года
-15.43%
6 месяцев
-10.31%
1 год
51.45%
3 года*
36.70%
5 лет*
31.29%
10 лет*
26.67%

BAP

1 день
-0.81%
1 месяц
-2.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
19.32%
1 год
47.72%
3 года*
37.39%
5 лет*
26.07%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFI и BAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFI
Gold Fields Limited		-15.43%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%
BAP
Credicorp Ltd.		11.98%65.23%31.35%16.29%14.47%-24.73%-17.56%-0.26%7.07%37.84%

Correlation

The correlation between GFI and BAP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г.

0.16

The correlation between GFI and BAP shifts across timeframes, from 0.11 (10 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFI:

$32.09B

BAP:

$25.42B

EPS

GFI:

$5.39

BAP:

$90.36

Коэффициент P/E

GFI:

6.66

BAP:

3.54

Коэффициент PEG

GFI:

0.11

BAP:

0.19

Коэффициент P/S

GFI:

2.30

BAP:

0.89

Коэффициент P/B

GFI:

3.81

BAP:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

GFI:

$13.98B

BAP:

$28.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFI:

$7.34B

BAP:

$22.06B

EBITDA (12 мес.)

GFI:

$8.04B

BAP:

$11.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Fields Limited

Credicorp Ltd.

Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP
Часто сравнивают с BAP:
BAP с IFSBAP с UFPIBAP с BACBAP с BBVABAP с AAPLBAP с GSBAP с TQQQ

Доходность на риск

GFI vs. BAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BAP
Ранг доходности на риск BAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFI c BAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Credicorp Ltd. (BAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFIBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.53

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.05

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.57

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

6.50

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFI vs. BAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа BAP равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и BAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFIBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.53

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.44

-0.31

Просадки

Сравнение просадок GFI и BAP

Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки BAP в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и BAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFIBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.05%

-75.92%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.97%

-18.65%

-21.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-26.53%

-13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.22%

-33.40%

-22.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

-59.09%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.97%

-14.36%

-25.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.26%

-23.96%

-20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.69%

7.36%

+8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и BAP

Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Credicorp Ltd. (BAP) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFIBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

13.46%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.82%

27.65%

+18.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.39%

31.35%

+28.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.26%

31.49%

+20.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.86%

31.10%

+23.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и BAP

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности BAP в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAP
Credicorp Ltd.		0.46%3.78%6.65%4.52%2.84%0.99%5.37%3.95%0.20%4.16%1.47%2.25%
GFI
Gold Fields Limited		5.13%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и BAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Credicorp Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B202120222023202420252026
5.29B
7.74B
(GFI) Общая выручка
(BAP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFI и BAP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gold Fields Limited и Credicorp Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%202120222023202420252026
56.7%
77.7%
Активы портфеля
GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

BAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о валовой прибыли в 6.01B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 77.7%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

BAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

BAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

Часто задаваемые вопросы

GFI and BAP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (15.34%) compared to BAP (13.46%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs BAP's -75.92%.

BAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFI и BAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор