PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFGF с TEXN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GFGF (Guru Favorite Stocks ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GFGF is actively managed, while TEXN is passively managed. Over the past year, GFGF returned 8.97% vs 30.05% for TEXN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GFGF charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности GFGF и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 20.05%.

GFGF

1 день
-0.65%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-2.37%
1 год
8.97%
3 года*
16.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.29%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.60%
1 год
30.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFGF и TEXN

2026 (YTD)2025
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-1.94%11.12%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		20.05%8.33%

Correlation

The correlation between GFGF and TEXN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов GFGF и TEXN

Секторы
GFGF
TEXN

Технологии

36.0%
20.6%

Финансовые услуги

30.1%
3.9%

Здравоохранение

14.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
11.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.1%

Промышленность

2.4%
16.3%

Недвижимость

2.0%
3.9%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Энергетика

-

32.3%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

GFGF
36.0%
TEXN
20.6%

Финансовые услуги

GFGF
30.1%
TEXN
3.9%

Здравоохранение

GFGF
14.1%
TEXN
2.7%

Коммуникационные услуги

GFGF
10.9%
TEXN
3.3%

Потребительский циклический сектор

GFGF
6.6%
TEXN
11.6%

Потребительский защитный сектор

GFGF
3.1%
TEXN
2.1%

Промышленность

GFGF
2.4%
TEXN
16.3%

Недвижимость

GFGF
2.0%
TEXN
3.9%

Сырьевые материалы

GFGF

-

TEXN
0.7%

Энергетика

GFGF

-

TEXN
32.3%

Коммунальные услуги

GFGF

-

TEXN
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с SCHGGFGF с VOOGFGF с BDGS
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с VTI

Доходность на риск

GFGF vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TEXN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFGFTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

—

—

GFGF vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFGF и TEXN

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFGFTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-6.34%

-21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-6.34%

-8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-4.90%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-1.24%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFGFTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

14.50%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

14.50%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

14.50%

+4.55%

Сравнение комиссий GFGF и TEXN

GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и TEXN

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности TEXN в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.22%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.40%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GFGF and TEXN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, TEXN leads with 30.05% vs 8.97% for GFGF. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 30.05% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for GFGF.

TEXN has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.22% for GFGF.

They also come from different issuers: GuruFocus and iShares. Their fees differ too: 0.65% for GFGF and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFGF и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор