PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFGF с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

GFGF и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GFGF и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFGF и TEXN

2026 (YTD)2025
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-10.38%9.06%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

GFGF

1 день
0.63%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-6.17%
1 год
3.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с guruGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с VOOGFGF с BDGS
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с FTAG

Сравнение комиссий GFGF и TEXN

GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

GFGF
Guru Favorite Stocks ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

GFGF vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFGFTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFGFTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.89

-1.57

Корреляция

Корреляция между GFGF и TEXN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и TEXN

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности TEXN в 1.14%

TTM20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.24%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFGF и TEXN

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

GFGFTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-6.34%

-21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-1.37%

-10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-1.27%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFGFTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

14.82%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

14.82%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

14.82%

+4.50%