Сравнение GFGF с TEXN
GFGF (Guru Favorite Stocks ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GFGF is actively managed, while TEXN is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GFGF charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности GFGF и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFGF показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.
GFGF
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 25.94%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFGF и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | -0.43% | 9.06% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 25.94% | 8.16% |
Correlation
The correlation between GFGF and TEXN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов GFGF и TEXN
Секторы
GFGF
TEXN
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
GFGF
TEXN
Финансовые услуги
GFGF
TEXN
Здравоохранение
GFGF
TEXN
Коммуникационные услуги
GFGF
TEXN
Потребительский циклический сектор
GFGF
TEXN
Потребительский защитный сектор
GFGF
TEXN
Промышленность
GFGF
TEXN
Недвижимость
GFGF
TEXN
Сырьевые материалы
GFGF
-
TEXN
Энергетика
GFGF
-
TEXN
Коммунальные услуги
GFGF
-
TEXN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFGF vs. TEXN — Ранг доходности на риск
GFGF
TEXN
Сравнение GFGF c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFGF | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFGF | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 2.75 | -2.30 |
Просадки
Сравнение просадок GFGF и TEXN
Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFGF | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.98% | -6.34% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.24% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -1.12% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GFGF и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFGF | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 14.19% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 14.19% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 14.19% | +4.89% |
Сравнение комиссий GFGF и TEXN
GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFGF и TEXN
Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TEXN в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 0.21% | 0.21% | 0.10% | 0.08% | 0.42% | 0.01% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GFGF and TEXN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for GFGF.
TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.21% for GFGF.
They also come from different issuers: GuruFocus and iShares. Their fees differ too: 0.65% for GFGF and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для GFGF и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор