PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFGF с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFGF и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFGF и SCHX


2026 (YTD)20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF
-10.38%13.11%26.12%24.03%-20.32%2.13%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
-3.70%17.46%24.88%26.84%-19.41%2.19%

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%.


GFGF

1 день
0.63%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-6.17%
1 год
3.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
10 лет*

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guru Favorite Stocks ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Сравнение комиссий GFGF и SCHX

GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


Доходность на риск

GFGF vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 1818
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFGFSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.98

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.50

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.51

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

7.02

-6.03

GFGF vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFGFSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.98

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.80

-0.48

Корреляция

Корреляция между GFGF и SCHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и SCHX

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SCHX в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF
0.24%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок GFGF и SCHX

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и SCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


GFGFSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-34.33%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-12.19%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-5.67%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-4.00%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.62%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и SCHX

Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 5.05%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFGFSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.36%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.67%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

18.33%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

17.13%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

18.13%

+1.19%