PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFGF с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GFGF (Guru Favorite Stocks ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GFGF is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, GFGF returned 10.40% vs 58.80% for NRSH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFGF charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности GFGF и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

GFGF

1 день
-0.91%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.03%
1 год
10.40%
3 года*
17.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFGF и NRSH

2026 (YTD)202520242023
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-0.43%13.11%26.12%5.19%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between GFGF and NRSH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.53

The correlation between GFGF and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GFGF и NRSH

Секторы
GFGF
NRSH

Технологии

32.7%
35.5%

Финансовые услуги

31.2%

-

Здравоохранение

13.6%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Промышленность

2.5%
58.7%

Недвижимость

2.0%
5.8%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GFGF
32.7%
NRSH
35.5%

Финансовые услуги

GFGF
31.2%
NRSH

-

Здравоохранение

GFGF
13.6%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

GFGF
11.2%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

GFGF
6.8%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

GFGF
3.1%
NRSH

-

Промышленность

GFGF
2.5%
NRSH
58.7%

Недвижимость

GFGF
2.0%
NRSH
5.8%

Сырьевые материалы

GFGF

-

NRSH

-

Энергетика

GFGF

-

NRSH
2.5%

Коммунальные услуги

GFGF

-

NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с SCHGGFGF с VOOGFGF с guru
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

GFGF vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFGFNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.42

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
3.11

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

5.40

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

16.86

-14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа NRSH равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFGFNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.42

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.11

-0.67

Просадки

Сравнение просадок GFGF и NRSH

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFGFNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-24.01%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-10.94%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

0.00%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-5.62%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.50%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и NRSH

Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 2.59%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFGFNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

9.21%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

20.27%

-10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

24.44%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

21.54%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

21.54%

-2.46%

Сравнение комиссий GFGF и NRSH

GFGF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и NRSH

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.21%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GFGF and NRSH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to GFGF (2.59%). In terms of maximum drawdown, GFGF dropped -27.98% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 10.40% for GFGF. On fees, GFGF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GFGF has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GFGF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

NRSH has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.21% for GFGF.

They also come from different issuers: GuruFocus and Aztlan. Their fees differ too: 0.65% for GFGF and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFGF и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор