PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFGF с MOAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GFGF (Guru Favorite Stocks ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GFGF is actively managed, while MOAT is passively managed. Over the past 3 years, GFGF returned 17.01%/yr vs 11.34%/yr for MOAT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFGF charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности GFGF и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.94%.

GFGF

1 день
-0.91%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.03%
1 год
10.40%
3 года*
17.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOAT

1 день
-1.37%
1 месяц
3.30%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.69%
1 год
14.97%
3 года*
11.34%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFGF и MOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-0.43%13.11%26.12%24.03%-20.32%2.13%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.94%13.20%10.73%31.89%-13.66%1.47%

Correlation

The correlation between GFGF and MOAT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.76

The correlation between GFGF and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GFGF и MOAT

Секторы
GFGF
MOAT

Технологии

32.7%
32.8%

Финансовые услуги

31.2%
6.7%

Здравоохранение

13.6%
16.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
17.5%

Промышленность

2.5%
13.5%

Недвижимость

2.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GFGF
32.7%
MOAT
32.8%

Финансовые услуги

GFGF
31.2%
MOAT
6.7%

Здравоохранение

GFGF
13.6%
MOAT
16.0%

Коммуникационные услуги

GFGF
11.2%
MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

GFGF
6.8%
MOAT
10.3%

Потребительский защитный сектор

GFGF
3.1%
MOAT
17.5%

Промышленность

GFGF
2.5%
MOAT
13.5%

Недвижимость

GFGF
2.0%
MOAT
0.8%

Сырьевые материалы

GFGF

-

MOAT

-

Энергетика

GFGF

-

MOAT

-

Коммунальные услуги

GFGF

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с VGTGFGF с IWYGFGF с SCHGGFGF с VOOGFGF с guru
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

GFGF vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFGFMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.09

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.64

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

1.21

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

3.77

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFGFMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.09

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.77

-0.33

Просадки

Сравнение просадок GFGF и MOAT

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFGFMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-33.31%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-12.43%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-21.44%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-4.72%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-3.83%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.98%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и MOAT

Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 2.59%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFGFMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.82%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.87%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

13.86%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

18.18%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

18.68%

+0.40%

Сравнение комиссий GFGF и MOAT

GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и MOAT

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности MOAT в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.21%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.37%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

GFGF and MOAT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.82%) compared to GFGF (2.59%). In terms of maximum drawdown, GFGF dropped -27.98% vs MOAT's -33.31%.

On 3-year performance, GFGF leads with 17.01% vs 11.34% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, GFGF has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GFGF has performed better with a 17.01% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for GFGF.

MOAT has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.21% for GFGF.

They also come from different issuers: GuruFocus and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for GFGF and 0.47% for MOAT.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFGF и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор