Сравнение GFGF с GVIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).

GFGF и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GFGF и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFGF и GVIP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GFGF Guru Favorite Stocks ETF	-10.95%	13.11%	26.12%	24.03%	-20.32%	2.13%
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF	-5.92%	25.27%	29.82%	39.15%	-31.95%	3.93%

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью -5.92%.

GFGF

1 день: 2.53%

1 месяц: -6.53%

С начала года: -10.95%

6 месяцев: -6.60%

1 год: 3.43%

3 года*: 14.55%

5 лет*: —

10 лет*: —

GVIP

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.82%

С начала года: -5.92%

6 месяцев: -4.60%

1 год: 24.04%

3 года*: 24.28%

5 лет*: 8.97%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Guru Favorite Stocks ETF

Название символа

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GFGF:

GFGF с XNTK GFGF с SPY GFGF с guru GFGF с IWY GFGF с VGT GFGF с VOO GFGF с BDGS

Часто сравнивают с GVIP:

GVIP с SPY GVIP с VOO GVIP с VIG GVIP с ALLW GVIP с VT GVIP с SCHG GVIP с DGRO

Сравнение комиссий GFGF и GVIP

GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GVIP в 0.45%.

GFGF

Guru Favorite Stocks ETF

GVIP

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Доходность на риск

GFGF vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFGF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GVIP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFGF	GVIP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.20	1.04	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.42	1.55	-1.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.22	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.28	1.76	-1.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.07	6.94	-5.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа GVIP равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFGF	GVIP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.20	1.04	-0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.43	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.71	-0.40

Корреляция

Корреляция между GFGF и GVIP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и GVIP

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GVIP в 0.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
GFGF Guru Favorite Stocks ETF	0.24%	0.21%	0.10%	0.08%	0.42%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF	0.36%	0.34%	0.29%	0.77%	0.02%	0.00%	0.12%	0.77%	0.44%	0.45%	0.08%

Просадки

Сравнение просадок GFGF и GVIP

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и GVIP.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFGF	GVIP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-27.98%	-37.09%	+9.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.22%	-13.67%	-1.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-37.09%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.71%	-9.91%	-2.80%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.42%	-7.71%	-0.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.05%	3.47%	+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и GVIP

Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 5.03%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFGF	GVIP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.03%	8.62%	-3.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.61%	14.52%	-4.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.99%	23.32%	-6.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.33%	21.19%	-1.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.33%	21.68%	-2.35%

Сравнение GFGF с GVIP

Доходность

Сравнение доходности GFGF и GVIP

Сравнение доходности по годам GFGF и GVIP

Доходность по периодам

GFGF

GVIP

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFGF и GVIP

Доходность на риск

GFGF vs. GVIP — Ранг доходности на риск

GFGF

GVIP

Сравнение GFGF c GVIP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFGF vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и GVIP

Просадки

Сравнение просадок GFGF и GVIP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и GVIP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)