PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFGF с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

GFGF и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GFGF и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFGF и DJUN

2026 (YTD)20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-10.38%13.11%26.12%24.03%-20.32%2.13%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%0.61%

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

GFGF

1 день
0.63%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-6.17%
1 год
3.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с guruGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с VOOGFGF с BDGS
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий GFGF и DJUN

GFGF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF

Доходность на риск

GFGF vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFGFDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.22

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.85

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.53

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

8.47

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа DJUN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFGFDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.22

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.97

-0.65

Корреляция

Корреляция между GFGF и DJUN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и DJUN

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.24%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFGF и DJUN

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

GFGFDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-11.96%

-16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-7.33%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-1.18%

-10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-1.64%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

1.33%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и DJUN

Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что GFGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFGFDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

2.86%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

3.79%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

10.23%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

8.50%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

8.16%

+11.16%