PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFGF с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GFGF (Guru Favorite Stocks ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GFGF returned 10.40% vs 47.09% for BLCR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GFGF charges 0.65%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности GFGF и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

GFGF

1 день
-0.91%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.03%
1 год
10.40%
3 года*
17.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFGF и BLCR

2026 (YTD)202520242023
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-0.43%13.11%26.12%20.96%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between GFGF and BLCR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between GFGF and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GFGF и BLCR

Секторы
GFGF
BLCR

Технологии

32.7%
35.7%

Финансовые услуги

31.2%
12.1%

Здравоохранение

13.6%
7.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Промышленность

2.5%
13.5%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.2%

Энергетика

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

GFGF
32.7%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

GFGF
31.2%
BLCR
12.1%

Здравоохранение

GFGF
13.6%
BLCR
7.6%

Коммуникационные услуги

GFGF
11.2%
BLCR
11.0%

Потребительский циклический сектор

GFGF
6.8%
BLCR
10.9%

Потребительский защитный сектор

GFGF
3.1%
BLCR

-

Промышленность

GFGF
2.5%
BLCR
13.5%

Недвижимость

GFGF
2.0%
BLCR

-

Сырьевые материалы

GFGF

-

BLCR
2.2%

Энергетика

GFGF

-

BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

GFGF

-

BLCR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с SCHGGFGF с VOOGFGF с guru
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

GFGF vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFGFBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
3.05

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
4.02

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.52

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

4.61

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

21.86

-19.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFGFBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

3.05

-2.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.90

-1.45

Просадки

Сравнение просадок GFGF и BLCR

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFGFBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-21.29%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-10.26%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.37%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-2.19%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.16%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и BLCR

Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 2.59%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFGFBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.45%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

12.24%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

15.54%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

17.47%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

17.47%

+1.61%

Сравнение комиссий GFGF и BLCR

GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и BLCR

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.21%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%

Часто задаваемые вопросы

GFGF and BLCR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to GFGF (2.59%). In terms of maximum drawdown, GFGF dropped -27.98% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 10.40% for GFGF. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, GFGF has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for GFGF.

BLCR has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.21% for GFGF.

They also come from different issuers: GuruFocus and BlackRock. Their fees differ too: 0.65% for GFGF and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFGF и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор