PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFGF с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

GFGF и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GFGF и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFGF и BLCR

2026 (YTD)202520242023
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-10.38%13.11%26.12%20.96%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

GFGF

1 день
0.63%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-6.17%
1 год
3.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с guruGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с VOOGFGF с BDGS
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий GFGF и BLCR

GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

GFGF
Guru Favorite Stocks ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

GFGF vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFGFBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.70

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.36

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

3.03

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

12.57

-11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFGFBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.70

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.44

-1.12

Корреляция

Корреляция между GFGF и BLCR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и BLCR

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BLCR в 0.28%

TTM20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.24%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFGF и BLCR

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

GFGFBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-21.29%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-12.13%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-5.59%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-2.29%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.92%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и BLCR

Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 5.05%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFGFBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

7.08%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

12.55%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

21.17%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

17.60%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

17.60%

+1.72%