PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFEB с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFEB с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

GFEB и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFEB - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GFEB и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFEB и IVVB

2026 (YTD)202520242023
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		-1.06%11.19%13.06%5.92%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, GFEB показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

GFEB

1 день
1.58%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
1.28%
1 год
11.75%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с GFEB:
GFEB с GMARGFEB с FDNDGFEB с PBJAGFEB с BGLDGFEB с DOGGGFEB с AJANGFEB с APRD
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий GFEB и IVVB

GFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

GFEB vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFEB
Ранг доходности на риск GFEB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFEB c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFEBIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.52

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.59

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

7.12

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFEB vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFEB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFEB и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFEBIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.02

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.05

+0.50

Корреляция

Корреляция между GFEB и IVVB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFEB и IVVB

GFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GFEB и IVVB

Максимальная просадка GFEB за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEB и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

GFEBIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-13.08%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-6.90%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-4.45%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-1.67%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.54%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GFEB и IVVB

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что GFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFEBIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.67%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

6.27%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

10.63%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

9.47%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

9.47%

-1.79%