PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFEB с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFEB с IVVB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GFEB (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February) and IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) are both Options Trading funds. GFEB is passively managed, while IVVB is actively managed. Over the past year, GFEB returned 13.99% vs 12.68% for IVVB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GFEB charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for IVVB.

Доходность

Сравнение доходности GFEB и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFEB показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью 3.81%.

GFEB

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.13%
С начала года
5.26%
6 месяцев
5.20%
1 год
13.99%
3 года*
12.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.43%
С начала года
3.81%
6 месяцев
2.94%
1 год
12.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFEB и IVVB

2026 (YTD)202520242023
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		5.26%11.19%13.06%6.67%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		3.81%9.60%18.66%2.64%

Correlation

The correlation between GFEB and IVVB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between GFEB and IVVB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с GFEB:
GFEB с PBJAGFEB с FDNDGFEB с GMARGFEB с GJULGFEB с BUFQGFEB с DDECGFEB с CAOS
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Доходность на риск

GFEB vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFEB
Ранг доходности на риск GFEB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFEB c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFEBIVVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.72

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.41

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.22

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

9.43

+7.32

GFEB vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFEB на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа IVVB равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFEB и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFEB и IVVB

Максимальная просадка GFEB за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEB и IVVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFEBIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-13.08%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-5.75%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.88%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-1.59%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.35%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GFEB и IVVB

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеют волатильность 1.72% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFEBIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.74%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

5.49%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

7.40%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

9.25%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

9.25%

-1.68%

Сравнение комиссий GFEB и IVVB

GFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFEB и IVVB

GFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM20252024
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.18%1.22%0.87%

Часто задаваемые вопросы

GFEB and IVVB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVB has higher volatility (1.74%) compared to GFEB (1.72%). In terms of maximum drawdown, GFEB dropped -9.63% vs IVVB's -13.08%.

On 1-year performance, GFEB leads with 13.99% vs 12.68% for IVVB. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GFEB has performed better with a 13.99% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GFEB.

IVVB has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for GFEB.

They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for GFEB and 0.50% for IVVB.

GFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFEB и IVVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор