PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFEB с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFEB с BUFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

GFEB и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFEB - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GFEB и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFEB и BUFD

2026 (YTD)202520242023
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		-0.55%11.19%13.06%13.76%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%13.24%

Доходность по периодам

С начала года, GFEB показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

GFEB

1 день
0.51%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.02%
3 года*
11.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с GFEB:
GFEB с GMARGFEB с FDNDGFEB с PBJAGFEB с BGLDGFEB с DOGGGFEB с AJANGFEB с APRD
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий GFEB и BUFD

GFEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

Доходность на риск

GFEB vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFEB
Ранг доходности на риск GFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFEB c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFEBBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.04

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.90

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

10.38

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFEB vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFEB на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFEB и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFEBBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.87

+0.70

Корреляция

Корреляция между GFEB и BUFD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFEB и BUFD

Ни GFEB, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GFEB и BUFD

Максимальная просадка GFEB за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEB и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

GFEBBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-10.75%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-6.57%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.72%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-2.03%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.20%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GFEB и BUFD

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что GFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFEBBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.68%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

4.10%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

9.03%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

7.71%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

7.63%

+0.05%