PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFAFX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFAFX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

GFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GFAFX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFAFX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		-8.08%19.66%27.96%37.15%-30.78%19.24%37.78%28.10%-3.23%26.07%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, GFAFX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции GFAFX превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 14.26% против 8.35% соответственно.

GFAFX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-7.19%
1 год
16.78%
3 года*
20.19%
5 лет*
8.90%
10 лет*
14.26%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of America Class F-1

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с GFAFX:
GFAFX с CGGRGFAFX с VONGGFAFX с CGUSGFAFX с AIVSXGFAFX с FDGFXGFAFX с SCHGGFAFX с QQQ
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий GFAFX и AMECX

GFAFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

GFAFX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFAFX
Ранг доходности на риск GFAFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFAFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFAFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFAFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFAFX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFAFXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.65

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.27

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.97

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

9.13

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFAFX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFAFX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFAFX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFAFXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.65

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.20

Корреляция

Корреляция между GFAFX и AMECX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFAFX и AMECX

Дивидендная доходность GFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		11.69%10.75%9.01%7.41%4.02%8.16%4.28%7.14%11.96%6.98%6.60%8.86%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок GFAFX и AMECX

Максимальная просадка GFAFX за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFAFX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFAFXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-41.92%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-8.19%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-15.78%

-20.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.41%

-26.13%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-4.48%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-4.46%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

1.77%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GFAFX и AMECX

American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что GFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFAFXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

3.35%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

5.64%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

9.54%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

9.45%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

10.67%

+8.97%