Сравнение GFAFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
GFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GFAFX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFAFX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFAFX American Funds Growth Fund of America Class F-1 | -8.08% | 19.66% | 27.96% | 37.15% | -30.78% | 19.24% | 37.78% | 28.10% | -3.23% | 26.07% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GFAFX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции GFAFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.26% против 18.99% соответственно.
GFAFX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 14.26%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFAFX и QQQ
GFAFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
GFAFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GFAFX
QQQ
Сравнение GFAFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFAFX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.66 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.00 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 7.32 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFAFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GFAFX и QQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFAFX и QQQ
Дивидендная доходность GFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFAFX American Funds Growth Fund of America Class F-1 | 11.69% | 10.75% | 9.01% | 7.41% | 4.02% | 8.16% | 4.28% | 7.14% | 11.96% | 6.98% | 6.60% | 8.86% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GFAFX и QQQ
Максимальная просадка GFAFX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFAFX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFAFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -82.97% | +31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -12.62% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -35.12% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -35.12% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -7.86% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -32.99% | +24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.44% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFAFX и QQQ
American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.77% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFAFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.61% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 12.82% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 22.70% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 22.38% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 22.25% | -2.61% |