Сравнение GFAFX с QQQ
GFAFX (American Funds Growth Fund of America Class F-1) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - GFAFX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by American Funds, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. GFAFX is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 10 years, GFAFX returned 15.82%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GFAFX charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности GFAFX и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFAFX показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции GFAFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.82% против 21.84% соответственно.
GFAFX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 15.82%
QQQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение доходности по годам GFAFX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFAFX American Funds Growth Fund of America Class F-1 | 9.19% | 19.66% | 27.96% | 37.15% | -30.78% | 19.24% | 37.78% | 28.10% | -3.23% | 26.07% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 20.71% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between GFAFX and QQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г. | 0.91 |
The correlation between GFAFX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFAFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GFAFX
QQQ
Сравнение GFAFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFAFX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.42 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 13.14 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFAFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.57 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.98 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GFAFX и QQQ
Максимальная просадка GFAFX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFAFX и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFAFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -82.97% | +31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -11.96% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.57% | -22.77% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -35.12% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -35.12% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.74% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -32.78% | +24.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.11% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFAFX и QQQ
Текущая волатильность для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) составляет 3.85%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что GFAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFAFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.51% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 12.10% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 15.94% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 22.37% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 22.29% | -2.60% |
Сравнение комиссий GFAFX и QQQ
GFAFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFAFX и QQQ
Дивидендная доходность GFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности QQQ в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFAFX American Funds Growth Fund of America Class F-1 | 9.84% | 10.75% | 9.01% | 7.41% | 4.02% | 8.16% | 4.28% | 7.14% | 11.96% | 6.98% | 6.60% | 8.86% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GFAFX and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQ has higher volatility (4.51%) compared to GFAFX (3.85%). In terms of maximum drawdown, GFAFX dropped -51.87% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFAFX и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор