PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFAFX с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFAFX с CGGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

GFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GFAFX и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFAFX и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		-8.08%19.66%27.96%37.15%-18.32%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%32.12%42.18%-18.50%

Доходность по периодам

С начала года, GFAFX показывает доходность -8.08%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

GFAFX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-7.19%
1 год
16.78%
3 года*
20.19%
5 лет*
8.90%
10 лет*
14.26%

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of America Class F-1

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с GFAFX:
GFAFX с VONGGFAFX с CGUSGFAFX с AIVSXGFAFX с FDGFXGFAFX с SCHGGFAFX с QQQGFAFX с FSKAX
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий GFAFX и CGGR

GFAFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1
CGGR
Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

GFAFX vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFAFX
Ранг доходности на риск GFAFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFAFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFAFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFAFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFAFX c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFAFXCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.78

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.23

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

4.49

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFAFX vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFAFX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGR равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFAFX и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFAFXCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.61

-0.09

Корреляция

Корреляция между GFAFX и CGGR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFAFX и CGGR

Дивидендная доходность GFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		11.69%10.75%9.01%7.41%4.02%8.16%4.28%7.14%11.96%6.98%6.60%8.86%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFAFX и CGGR

Максимальная просадка GFAFX за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFAFX и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

GFAFXCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-28.90%

-22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-15.13%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-11.04%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-7.93%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.15%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GFAFX и CGGR

Текущая волатильность для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) составляет 6.77%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что GFAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFAFXCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.30%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

13.07%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

22.66%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

21.98%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

21.98%

-2.34%