PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFAFX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFAFX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFAFX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1
-8.08%19.66%27.96%37.15%-30.78%19.24%37.78%28.10%-3.23%26.07%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, GFAFX показывает доходность -8.08%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции GFAFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.26% против 16.95% соответственно.


GFAFX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-7.19%
1 год
16.78%
3 года*
20.19%
5 лет*
8.90%
10 лет*
14.26%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Growth Fund of America Class F-1

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий GFAFX и SCHG

GFAFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

GFAFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFAFX
Ранг доходности на риск GFAFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFAFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFAFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFAFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFAFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFAFXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.76

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.09

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

3.71

+1.05

GFAFX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFAFX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFAFX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFAFXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.27

Корреляция

Корреляция между GFAFX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFAFX и SCHG

Дивидендная доходность GFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1
11.69%10.75%9.01%7.41%4.02%8.16%4.28%7.14%11.96%6.98%6.60%8.86%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок GFAFX и SCHG

Максимальная просадка GFAFX за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFAFX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


GFAFXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-34.59%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-16.41%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-34.59%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.41%

-34.59%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-12.51%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-5.22%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.84%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GFAFX и SCHG

American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.77% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFAFXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

6.77%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

12.54%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

22.45%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

22.31%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

21.51%

-1.87%