Сравнение GFAFX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
GFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GFAFX и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFAFX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFAFX American Funds Growth Fund of America Class F-1 | -8.08% | 19.66% | 27.96% | 37.15% | -30.78% | 19.24% | 37.78% | 28.10% | -3.23% | 26.07% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GFAFX показывает доходность -8.08%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции GFAFX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 14.26% против 16.75% соответственно.
GFAFX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 14.26%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFAFX и VONG
GFAFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Доходность на риск
GFAFX vs. VONG — Ранг доходности на риск
GFAFX
VONG
Сравнение GFAFX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFAFX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 4.16 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFAFX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GFAFX и VONG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFAFX и VONG
Дивидендная доходность GFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFAFX American Funds Growth Fund of America Class F-1 | 11.69% | 10.75% | 9.01% | 7.41% | 4.02% | 8.16% | 4.28% | 7.14% | 11.96% | 6.98% | 6.60% | 8.86% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок GFAFX и VONG
Максимальная просадка GFAFX за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFAFX и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFAFX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -32.72% | -19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -16.23% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -32.72% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -32.72% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -12.29% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -4.90% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 4.78% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFAFX и VONG
American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 6.77% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFAFX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.81% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 12.37% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 22.42% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 21.35% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 20.82% | -1.18% |