PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFAFX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFAFX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

GFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GFAFX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFAFX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		-8.08%19.66%27.96%37.15%-30.78%19.24%37.78%28.10%-3.23%26.07%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, GFAFX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции GFAFX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.26% против 16.68% соответственно.

GFAFX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-7.19%
1 год
16.78%
3 года*
20.19%
5 лет*
8.90%
10 лет*
14.26%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of America Class F-1

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с GFAFX:
GFAFX с CGGRGFAFX с VONGGFAFX с CGUSGFAFX с AIVSXGFAFX с FDGFXGFAFX с SCHGGFAFX с QQQ
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий GFAFX и ADX

GFAFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

GFAFX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFAFX
Ранг доходности на риск GFAFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFAFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFAFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFAFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFAFX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFAFXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.47

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.18

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.56

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

11.81

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFAFX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFAFX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFAFX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFAFXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.47

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.09

+0.43

Корреляция

Корреляция между GFAFX и ADX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFAFX и ADX

Дивидендная доходность GFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		11.69%10.75%9.01%7.41%4.02%8.16%4.28%7.14%11.96%6.98%6.60%8.86%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок GFAFX и ADX

Максимальная просадка GFAFX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFAFX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFAFXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-71.60%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-11.12%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-25.07%

-11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.41%

-37.17%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-4.36%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-23.22%

+14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.41%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GFAFX и ADX

American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.77% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFAFXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

6.64%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

10.77%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

18.76%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

17.23%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

17.96%

+1.68%