PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEW с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GEW и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEW показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -8.57%.


GEW

1 день
0.06%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
8.74%
С начала года
11.64%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

TAIL

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
-8.25%
С начала года
-8.57%
1 год
-10.68%
3 года*
-5.39%
5 лет*
-8.93%
10 лет*
Всё время*
-7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$4.36K$7.97K$30.89K
$1.50M$1.48M$2.06M

Сравнение доходности по годам GEW и TAIL


2026 (YTD)2025
GEW
Cambria Global Equal Weight ETF
11.64%3.68%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
-8.57%-2.21%

Correlation

The correlation between GEW and TAIL is -0.56, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г.

-0.56

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Equal Weight ETF

Cambria Tail Risk ETF

Доходность на риск

GEW vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GEW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GEW c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GEWTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

GEW vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEW и TAIL

Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и TAIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GEWTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.15%

-52.79%

+44.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-52.79%

+52.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-29.53%

+28.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GEW и TAIL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GEWTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

8.34%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

14.88%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

14.83%

-0.81%

Сравнение комиссий GEW и TAIL

GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEW и TAIL

Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности TAIL в 3.00%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GEW
Cambria Global Equal Weight ETF
1.22%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
3.00%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы


GEW and TAIL have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.22% for GEW.

GEW is categorized as Global Equities, while TAIL is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.59% for TAIL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEW и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор