Сравнение GEW с TAIL
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - GEW is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. GEW charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.
Доходность
Сравнение доходности GEW и TAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.41%.
GEW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAIL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -6.41%
- 1 год
- -8.69%
- 3 года*
- -5.00%
- 5 лет*
- -8.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEW и TAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 7.16% | 3.68% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -6.41% | -2.21% |
Correlation
The correlation between GEW and TAIL is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | -0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. TAIL — Ранг доходности на риск
GEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TAIL
Сравнение GEW c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEW | TAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEW и TAIL
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и TAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -52.36% | +44.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -51.68% | +50.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -29.29% | +27.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и TAIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 8.54% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 14.91% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 14.90% | -0.40% |
Сравнение комиссий GEW и TAIL
GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и TAIL
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности TAIL в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 1.27% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.93% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and TAIL have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.
TAIL has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.27% for GEW.
GEW is categorized as Global Equities, while TAIL is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.59% for TAIL.
Подберите оптимальное распределение для GEW и TAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор